SimBa (simulácia banky)

Prínos:

3-dňová simulácia finančného riadenia banky umožňuje účastníkom prevziať rolu bankového manažéra a rozhodovať o produktoch, úrokových sadzbách, investíciách a stratégii banky. Interaktívnou formou si osvoja princípy riadenia súvahy banky, riadenia aktív a pasív (ALM), oceňovania produktov, riadenia rizík a súčasného regulačného rámca.

Workshop poskytuje nielen odborné know-how, ale aj veľmi praktické skúsenosti – účastníci pracujú so simulovanou súvahou a výkazom ziskov a strát banky, analyzujú dopady svojich rozhodnutí na výkonnosť „svojej“ banky a diskutujú o stratégii riadenia v rôznych trhových a regulačných scenároch.

Účastníci získajú detailné porozumenie fungovania banky, finančných ukazovateľov (napr. RoE, RORAC, CIR), rizík, a nadobudnú tiež schopnosť efektívne prepojiť interné procesy typickej banky s požiadavkami klientov, akcionárov, regulátorov a jej zamestnancov.

Obsah

• Finančné riadenie banky, bankový kontroling, vnútorné ceny (FTP), riadenie výnosov z marže klientskych obchodov (úrokové a neúrokové výnosy) a riadenie štrukturálneho zisku
• Základné bankové finančné ukazovatele (RoE, RoR, RORAC, CIR, EVA a ďalšie)
• Štruktúra bilancie banky, základy riadenia aktív a pasív (ALM - riadenie likvidity, riadenie úrokového rizika), výbor pre riadenie aktív a pasív (ALCO), správne rozhodovanie o úrokových sadzbách pre rôzne bankové produkty
• Strategické plánovanie - riadenie banky s ohľadom na vnútorné procesy banky a základné finančné ukazovatele, potreby klientov, požiadavky akcionárov, regulačné prostredie a potreby zamestnancov
• Regulačné prostredie – súčasný rámec Basel III / IV (požiadavky na kapitál - CRD/CRR, jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií – SRMR, ozdravenie bánk a  riešenie krízových situácií – BRRD, MREL/TLAC, garancia vkladov - DGS, proces dohľadu nad bankami - SREP, alokácia kapitálu a likvidity ICAAP/ILAAP, corporate governance, likviditné ukazovatele LCR/NSFR, infraštruktúra trhu - EMIR, riadenie úrokového rizika - IRRBB), Ďalšie regulačné požiadavky (povinné minimálne rezervy, MiFID II, špeciálne bankové dane, regulácia krypto-aktív)
• Riadenie bankových obchodov (retail, firemné bankovníctvo), riziková politika pre rôzne typy klientov, cross selling, potreby klientov
• Úloha Treasury a finančných trhov pri riadení banky (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, dlhopisový trh), zabezpečenie (hedging) pozícií banky a klientov banky, význam dlhopisového portfólia pre súvahu banky, nástroje centrálnej banky (repo tender, O/N facility)
• Riadenie rizík banky (kreditné riziko, trhové riziko, riziko likvidity, operačné riziko, obchodné riziko) a základné metódy merania rizík. Úverové riziko (očakávané a neočakávané straty, zmierňovanie kreditného rizika, riziko kreditného spreadu), riziko likvidity banky, trhové riziká - úrokové riziko (riziko výšky sadzieb, riziko výnosovej krivky, bázické riziko, iné riziká ovplyvňujúce IR pozíciu banky), FX riziko, riziko opcionality. Metódy merania a kvantifikácie rizík bánk (what-if scenáre, MD, PVBP, VaR, Expected Shortfall)
• Prípadové štúdie, simulácia a strategické diskusie

Počas workshopu bude používaná dynamická simulácia banky SimBa, ktorá umožňuje účastníkom spoznať fungovanie banky interaktívnou formou zo všetkých aspektov pri zmenách trhových podmienok. Účastníci navrhujú stratégiu banky, oceňujú bankové produkty, riadia súvahu, zisky a straty, prijímajú rozhodnutia o portfóliu a rizikách banky s cieľom uspokojiť požiadavky akcionárov. SimBa pracuje v aktuálnom regulačnom prostredí Basel III / IV.

Kontaktujte nás a získajte vaic informácií.

Simulácia SimBa

Pozrite si krátke video tu.

Cieľová skupina

• Bankoví manageri/budúci manageri
• Leadri obchodných útvarov (retail, SME, firemné bankovníctvo, privátne bankovníctvo) zodpovední za cenotvorbu a predaj
• Projektoví manageri a manageri bankových procesov
• Kontroling, rizikový kontroling, riadenie bilancie, a riadenie rizík 
• Bankoví odborníci zo špecializovaných oddelení vyhľadávajúci vzdelanie v oblasti managementu banky (kontroling, účtovníctvo, back-office, úverové analýzy, právni experti, HR a marketing)

Príprava

E-learning vo forme textov/skrípt, otázok, viac-úrovňových testov, riešení a vysvetlení

Tento vzdelávací program je modulárny a je možné ho prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa potrieb banky, najmä vo forme in-house vzdelávania. SimBa simulácia sa obvykle realizuje vo forme in-house.