Kalendár - Bearning workshopy

Úvod  do Treasury • Štruktúra kapitálového trhu a investovanie • Konvencie a matematika: výnosová krivka, konvexita, zero koncept • Primárny a sekundárny trh • Dlhopisy a deriváty (repo, bond future, opcie) • Kreditný spread • Akciový trh, deriváty, obchodné stratégie • Príklady a prípadové štúdie z praxe

Regulácia o trhoch s kryptoaktívami MiCA • Aktuálna situácia na krypto trhu • Prehľad regulácie MiCA a jej rozsah • Tokeny ART a EMT • Krypto meny a iné krypto aktíva • Podmienky pre poskytovateľov krypto služieb (CASP) • Predchádzanie zneužívaniu trhu • Úloha EBA a ESMA • Väzba na iné regulačné rámce (MiFIDII)

Umelá inteligencia (AI) ako príležitosť aj hrozba pre AML a KYC • Podvody s využitím AI a ochrana pred nimi • Zákonné povinnosti a regulácia AI v AML • AI v risk-based prístupe a transakčnom monitoringu • Digitálna identifikácia klienta a nové nástroje • RegTech, machine learning a automatizácia v AML a KYC

Digitálne bankovníctvo, fintech a nové technologické riziká • ICT governance, úloha manažmentu a regulačné požiadavky (DORA, NIS2) • Aktuálne kybernetické hrozby a reálne scenáre útokov na banky • Detekcia útokov, incident response a riadenie dodávateľských rizík • Využitie AI v cyber security a emerging threats • Meranie kybernetického rizika, reporting a legislatívne novinky EÚ

Riadenie likvidity banky v praxi • LCR, NSFR a ILAAP bez zbytočnej teórie • Prepojenie likvidity a profitability cez FTP • Intraday liquidity management a real-time cash flow • Praktická case study riadenia likvidity počas dňa • Governance a kontrola likvidity v banke

Devízový trh a FX konvencie • FX (kurzové) riziko a jeho typy • FX spot (settlement, T+2, oceňovanie) • Krosové kurzy (cross rates) • FX forward (outright) – forwardové body a výpočet z úrokov • FX swapy – swapové body a použitie v praxi • FX opcie – call/put, volatilita a základné stratégie

Praktická finančná matematika pre bankárov • Diskontovanie a zero krivka • Úrokové sadzby a konvencie • Oceňovanie dlhopisov • Forwardy a swapy (IRS, OIS) • Durácia, konvexita a PVBP • Scenáre úrokového rizika • Základy VaR