ALM Workshop
Riadenie aktív a pasív (Assets and Liabilities Management - ALM) je dôležitou súčasťou celkového riadenia banky. ALM zodpovedná za správne mapovanie všetkých bilančných položiek banky, modelovanie administrovaných produktov (bez definovanej splatnosti), a rozlišovanie jednotlivých rizík. ALM sa zaoberá aj strategickým portfóliom dlhopisov banky, ktoré zahŕňa riadenie kreditných spreadov. Využitie fintechu, veľkého množstva dát a pokročilých algoritmov je možné výrazne zlepšiť proces riadenia aktív a pasív.
| Doba konania: | |
|---|---|
| Náročnosť: | Pokročilá / Expert |
| Cena: | individuálna (in-house) |
| Forma: | Online |
Obsah
- Úvod do ALM – úlohy ALM v banke, vzťahy s Treasury, riadením rizík a kontrolingom
- Vnútorné ceny FTP (Funds Transfer Price), nastavenie a pravidlá používania v banke
- Identifikácia úrokového rizika s využitím FTP(IR), počítanie profitability z úrokových rozdielov
- Identifikácia likviditného rizika s využitím FTP(LQ), počítanie profitability z likviditných rozdielov, likviditná rezerva
- Pokročilý systém vnútorných cien FTP - kontingenčná prirážka, prirážka na credit-spread, prirážka na opcionalitu, prirážka na basis-spread, ďalšie FTP prispôsobenia
- Riadenie likvidity banky
- Metódy mapovania bilančných položiek banky pre účely riadenia likvidity - replikačné portóliá pre administrované produkty a položky bez definovanej splatnosti
- Likviditné gapy a meranie rizika likvidity
- Stanovenie minimálnej likvidity
- Likviditná krivka a likviditné náklady/prémie
- Stresové scenáre pre riadenie likvidity
- Ukazovatele likvidity (LCR/NSFR)
- Proces ILAAP (Internal liquidity adequacy assessment process)
- Riadenie úrokového rizika banky
- Metódy mapovania bilančných položiek banky pre účely riadenia úrokového rizika - replikačné portóliá pre administrované produkty a položky bez definovanej splatnosti
- Úrokové gapy a meranie úrokového rizika
- Výnos zo štruktúry bilancie, preceňovanie, dynamické riadenie a súvisiace riziká
- Regulácia úrokového rizika - IRRBB (Interest rate risk of the banking book)
- Fintech v riadení aktív a pasív:
- štruktúrovanie dát pre ALM
- používanie moderných aplikácií na riadenie ALM portfólií
- aplikácia veľkého množstva dát na ALM scenáre
- umelá inteligencia (AI) a rozoznávanie vzorov v riadení aktív a pasív
- Produkty finančných trhov na riadenie likvidity a úrokového rizika:
- Peňažné trhy (Depo, CD, CP, T-bills, Repo, OIS, FRA/Future)
- Kapitálový trh (Fixed Income a dlhopisy) - produkty (rôzne druhy dlhopisov, rôzne druhy swapov, futures)
- Princíp súčasnej hodnoty, výnosová krivka a zero krivka, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné faktory
- Kreditný spread vs. úrokové riziko, riadenie dlhodobej úrokovej pozície a portfólia dlhopisov v banke
- Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli, ALM model na replikačné portfóliá
Kontaktujte nás a získajte viac informácií.
Cieľová skupina
- ALM/Treasury profesionáli
- Produktoví manageri a Risk manageri
- Účastníci vnútorných vzdelávacích programov
- Bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office, compliance ....)
Príprava
E-learning vo forme textov/skrípt, otázok, viac-úrovňových testov, riešení a vysvetlení
Bearning ALM Workshop je možné prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa potrieb banky. Tento tréning poskytujeme aj vo forme in-house, pre banky alebo organizované skupiny účastníkov.
Lektor 
Martin Macko - svoju kariéru zahájil v bankovníctve v roku 1994 ako dealer na peňažnom a devízovom trhu. Neskôr bol vymenovaný za riaditeľa Treasury a predsedu ALCO v medzinárodnej bankovej skupine. V roku 2007 založil poradenskú spoločnosť Bearning, kde pôsobí ako konzultant a lektor pre odborné bankové vzdelávanie v oblastiach ALM & Treasury, finančných trhov, riadenia rizík, fintech a digitalizácie. Martin je držiteľom viacerých titulov a kvalifikácií: Ing. zo Slovenskej technickej univerzity, ACI Dipl. (ACI Dipl.) od Asociácie finančných trhov ACI FMA, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)® a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™ a Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)® od Corporate Finance Institute.