Treasury a techniky hedgingu

Prínosy workshopu

Workshop ponúka účastníkom možnosť získať komplexný prehľad o produktoch a službách, ktoré ponúka Treasury Customer Desk banky. Účastníci sa naučia, ako efektívne využívať hedgingové stratégie a deriváty pre manažovanie rôznych typov rizík. Okrem toho workshop poskytne príležitosť rozšíriť si znalosti o fungovaní finančných trhov a pochopiť ich vplyv na firemné bankovníctvo. Účasť na workshope tiež prispieva k zvýšeniu hodnoty, ktorú môžu účastníci priniesť svojim klientom, a posilňuje ich pozíciu na trhu.

Obsah

1. Úvod do Corporate Treasury:

• Úlohy Customer Desku a jej prínos pre klientov.
• Budovanie a udržiavanie vzťahov s klientmi, vzťah customer desku k obchodným útvarom banky.
• Prehľad produktov a služieb Treasury.

2. Finančné trhy a ich charakteristika:

• Peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, komodity a akciový trh.
• Aktuálna situácia na jednotlivých trhoch a trendy.
• Vplyv trhových podmienok na firemné financovanie a riadenie rizík.

3. Základná finančná matematika:

• Výpočet úrokov, výnosov, zisku a straty pre rôzne produkty.
• Analýza rizikovosti a hodnota rizika (VaR - Value at Risk).
• Praktické aplikácie matematiky v hedgingových stratégiách.

4. Úrokové zabezpečovacie nástroje:

• Forwardové obchody na peňažnom a kapitálovom trhu.
• Swapové nástroje na kapitálovom trhu.
• Implementácia úrokových derivátov pre riadenie úrokového rizika.

5. Devízové trhy a riadenie menového rizika:

• Devízové forwardy a swapy.
• Využitie derivátov na hedging menového rizika.
• Vzťah FX k peňažnému a kapitálovému trhu.

6. Meranie a odhad rizík:

• Devízové riziko, úrokové riziko, riziko výnosovej krivky, bázické riziko a credit-spread riziko.
• Metódy merania a analýzy rizík pre rôzne produkty.
• Využitie merania rizík na efektívne hedgingové stratégie.

7. Analýza a posúdenie rizika klienta:

• Identifikácia a hodnotenie relevantných rizík pre firemných klientov.
• Vplyv rizík na finančnú stabilitu a strategické ciele klienta.
• Tailor-made hedgingové stratégie pre individuálne potreby klienta.

8. Praktické príklady a simulácie:

• Aplikácia hedgingových stratégií na reálne scenáre.
• Simulácia dopadov rôznych trhových podmienok na klientsky biznis banky.
• Interaktívne cvičenia.

Bonus:

• Interaktívne kvízy, brainstorming a anketové otázky.
• Prezentácia najnovších trendov v oblasti treasury a riadenia rizík.
• Diskusné fórum pre zdieľanie skúseností a networking.

Kontaktujte nás a získajte viac informácií.

Cieľová skupina

• Firemní bankári a vzťahoví manageri
• Produktoví manageri a Risk manageri
• Dealeri Customer Desku
• Účastníci vnútorných vzdelávacích programov
• Bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office, compliance ....)

Príprava

E-learning vo forme textov/skrípt, otázok, viac-úrovňových testov, riešení a vysvetlení.

Bearning Corporate Treasury Workshop je možné ho prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa potrieb banky. Tento tréning poskytujeme aj vo forme in-house, pre banky alebo organizované skupiny účastníkov.

Lektor 

Martin Macko - svoju kariéru zahájil v bankovníctve v roku 1994 ako dealer na peňažnom a devízovom trhu. Neskôr bol vymenovaný za riaditeľa Treasury a predsedu ALCO v medzinárodnej bankovej skupine. V roku 2007 založil poradenskú spoločnosť Bearning, kde pôsobí ako konzultant a lektor pre odborné bankové vzdelávanie v oblastiach ALM & Treasury, finančných trhov, riadenia rizík, fintech a digitalizácie. Martin je držiteľom viacerých titulov a kvalifikácií: Ing. zo Slovenskej technickej univerzity, ACI Dipl. (ACI Dipl.) od Asociácie finančných trhov ACI FMA, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)® a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™ a Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)® od Corporate Finance Institute.