Strategické riadenie likvidity banky: od LCR a FTP k Intraday Liquidity

Tento workshop je v ANGLICKOM JAZYKU 

Ciele školenia

Po absolvovaní školenia účastníci:

• porozumejú riadeniu likvidity z regulačného, strategického aj operatívneho pohľadu
• prepoja požiadavky LCR, NSFR a ILAAP s každodenným riadením likvidity
• pochopia úlohu FTP pri prenose nákladov likvidity do produktov a profitability
• získajú prehľad o intraday likviditnom riziku a jeho riadení
• uvidia praktickú implementáciu riadenia likvidity na reálnom príklade

Obsah školenia

Úvod a kontext (10 min)

• Prečo je riziko likvidity stále prioritou dohľadu
• Poučenia z posledných bankových stresových udalostí
• Od regulačných ukazovateľov k aktívnemu riadeniu likvidity
• Ciele a štruktúra školenia

Rámec riadenia likvidity, regulácia a prepojenie na FTP (45 min)

Komplexný pohľad na riadenie likvidity z regulačného aj obchodného hľadiska:

Základy likviditného rizika

• Riziko financovania (funding liquidity risk)
• Trhové likviditné riziko
• Intraday likviditné riziko
• Štrukturálna vs. krátkodobá likvidita

Regulačný rámec

• Mechanika LCR a behaviorálne predpoklady
• NSFR a stabilita financovania
• ILAAP požiadavky
• Stresové scenáre likvidity

Likvidita vo FTP a cenotvorbe

• Prečo má likvidita svoju cenu
• Likviditná prémia vo vnútorných cenách
• Contingency add-on
• Intraday liquidity FTP
• Dopad na pricing produktov a profitabilitu
• Vzťah medzi nákladmi likvidity a maržou

Od plánovania likvidity po intraday riadenie (30 min)

Prepojenie strategického a operatívneho riadenia:

• Kontraktuálny vs. behaviorálny gap
• Interakcia medzi likviditnými rezervami a platbami
• Rastúci význam intraday likvidity
• Centrálne banky a zúčtovacie systémy
• Riziko špičiek v platbách
• Governance implikácie pre Treasury a Operations

Prestávka (10 min)

Praktická prípadová štúdia intraday likvidity (45 min)

Ukážka riadenia likvidity v reálnom čase:

• Monitoring účtov a cash flow v reálnom čase
• Riadenie likvidity naprieč entitami a menami
• Plnenie regulačných požiadaviek
• Optimalizácia využitia likvidity a limitov
• Riadenie nepeňažných zdrojov likvidity
• Využitie dát pre riadenie rizika a businessu

Governance, kontroly a implementácia (25 min)

Interaktívna časť:

• Governance štruktúra
• Role Treasury, Risk a Operations
• Interné limity intraday expozícií
• Eskalačné procesy
• Dátová architektúra a IT systémy
• Implementácia podľa veľkosti banky

Diskusia a záver (15 min)

• Otázky a odpovede
• Hlavné poznatky
• Praktické implikácie pre banky
• Záver

Kontaktujte nás a získajte viac informácií. 

Cieľová skupina

Školenie je určené pre odborníkov z oblastí:

• Treasury a ALM (Asset & Liability Management)
• riadenie likvidity a rizík
• finančné riadenie a controlling
• platobné operácie a settlement
• bankový dohľad a regulácia
• CFO funkcie a strategické riadenie

Vhodné aj pre ďalších bankových odborníkov z príbuzných oblastí (risk, audit, compliance, IT), ktorí sa podieľajú na riadení likvidity alebo súvisiacich procesoch.

Lektori 

Martin Macko - svoju kariéru zahájil v bankovníctve v roku 1994 ako dealer na peňažnom a devízovom trhu. Neskôr bol vymenovaný za riaditeľa Treasury a predsedu ALCO v medzinárodnej bankovej skupine. V roku 2007 založil poradenskú spoločnosť Bearning, kde pôsobí ako konzultant a lektor pre odborné bankové vzdelávanie v oblastiach ALM & Treasury, finančných trhov, riadenia rizík, fintech a digitalizácie. Martin je držiteľom viacerých titulov a kvalifikácií: Ing. zo Slovenskej technickej univerzity, ACI Dipl. (ACI Dipl.) od Asociácie finančných trhov ACI FMA, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)® a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™ a Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)® od Corporate Finance Institute. 

Nick Applebee začal svoju kariéru v oblasti riadenia likvidity v spoločnosti Euroclear UK & Ireland, kde niekoľko rokov pôsobil v operatívnych a servisných riadiacich pozíciách v rámci infraštruktúry finančných trhov. Následne nastúpil do Barclays, kde zastával viacero seniorných pozícií v oblastiach produktov, Treasury a riadenia likvidity, vrátane funkcie EMEA Head of Intraday Liquidity Management v rámci Treasury Operations. Neskôr v Nomura International pôsobil ako EMEA Head of Cash and Intraday Liquidity Management a následne ako Head of Inventory Management, kde bol zodpovedný za dohľad nad likviditou, financovanie a riadenie intraday rizík v rámci regiónu. Od roku 2020 pôsobí ako Principal Consultant a Solutions SME v spoločnosti Planixs, kde podporuje globálne banky pri posilňovaní rámcov riadenia intraday likvidity, zlepšovaní viditeľnosti cash flow v reálnom čase a zvyšovaní úrovne governance a kontroly nad platobnými tokmi.

*Upozornenie (Disclaimer):

Informácie a materiály z tohto školenia sú určené výlučne na vzdelávacie, ilustračné a diskusné účely v rámci daného seminára. Obsah prezentácie školenia nesmie byť ako celok ani čiastočne akýmkoľvek spôsobom šírený alebo použitý na iné účely bez predchádzajúceho súhlasu autora. V žiadnom prípade nesmie byť obsah považovaný alebo použitý ako návod na pranie špinavých peňazí či financovanie terorizmu. Závery a informácie uvedenéna tomto školení vyjadrujú výlučne osobný názor lektora a nepredstavujú záväzné právne stanovisko ani regulačné odporúčanie. Zo školenia nie je dovolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu vyhotovovať zvukový ani obrazový záznam.