Úrokové riziko a regulácia IRRBB
Implementácia poslednej regulácie o úrokovom riziku v bankovej knihe – IRRBB – sa stala pre mnohé banky výzvou. Súlad s IRRBB vyžaduje dôsledne merať úrokové riziko a jeho podtypy (riziko výšky úrokovej sadzby, riziko tvaru výnosovej krivky, bázické riziko, opcionalitu a riziko kreditného spreadu).
| Doba konania: | 05. 02. 2025 |
|---|---|
| Náročnosť: | Pokročilá / Expert |
| Cena: | 400€ + DPH 23% (492€), alebo individuálna (inhouse) |
| Forma: | online (MS Teams) od 9:00 do 16:00 |
Obsah
Mapovanie a meranie IRR
- Úspešné meranie IRR: FTP systém, nové referenčné ceny po zrušení xIBOR benchmarkov
- Zásady mapovania IRR: štandardné bankové produkty, vklady/aktíva bez definovanej splatnosti (NMD/NMA), rozklad skrytej opcionality (floorlets/caplets), produkty s pevným výnosom (dlhopisy, swapy, ...), ostatné deriváty
- Na oživenie: durácia, konvexita, zero krivka, PV01, analýza scenárov, VaR, Expected shortfall – klady a zápory
- Porozumenie rôznych zložiek úrokového rizika; meranie podtypov rizika IRRBB: IR gapy a riziko úrovne úrokovej sadzby (level risk), výnosová krivka, bázické riziko, opcionalita, CSRBB
Regulačné požiadavky a osvedčené postupy:
- Prehľad regulačných požiadaviek na riadenie rizika likvidity a úrokových sadzieb od reforiem Basel I po Basel III
- Normy BCBS IRRBB a revidované normy EÚ (EBA GL 2018/02)
- Minimálne štandardy pre vyhovujúcu banku
- Dostupné regulačné metriky: EaR, EV, EVE, VaR
- Efektívny rámec riadenia úrokových rizík a riešenia výziev vyplývajúcich z regulácie
Riadenie súvahy a hedging IRR
- Riadenie súvahy – návrh a implementácia hedgingových stratégií
- Nástroje finančného trhu na zabezpečenie úrokových rizík: swapy, dlhopisy, futures, opcie (cap, floor, swaption)
Kontaktujte nás a získajte viac informácií.
Cieľová skupina
- ALM/Treasury profesionáli
- Produktoví a projektoví manageri pre oblasť ALM/Treasury
- Risk manageri
- Bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, back-office, compliance ....)
Príprava alebo dodatočné štúdium (voliteľné):
Bearning E-learning vo forme textov/skrípt, otázok, viac-úrovňových testov, riešení a vysvetlení. Účastníkom workshopu ponúkame výrazné zľavy (30-50%)!
Lektor 
Martin Macko - svoju kariéru zahájil v bankovníctve v roku 1994 ako dealer na peňažnom a devízovom trhu. Neskôr bol vymenovaný za riaditeľa Treasury a predsedu ALCO v medzinárodnej bankovej skupine. V roku 2007 založil poradenskú spoločnosť Bearning, kde pôsobí ako konzultant a lektor pre odborné bankové vzdelávanie v oblastiach ALM & Treasury, finančných trhov, riadenia rizík, fintech a digitalizácie. Martin je držiteľom viacerých titulov a kvalifikácií: Ing. zo Slovenskej technickej univerzity, ACI Dipl. (ACI Dipl.) od Asociácie finančných trhov ACI FMA, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)® a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™ a Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)® od Corporate Finance Institute.