Riziká a zlyhania bánk
Zlyhania bánk môžu byť cenným ponaučením pre bankárov, regulačné orgány, tvorcov pravidiel a finančné inštitúcie. Zlyhania bánk pripomínajú dôležitosť silného riadenia rizík, obozretnej regulácie, transparentnosti a zverejňovania informácií, koordinovaných reakcií a potrebu poučiť sa z minulých kríz, aby sa predišlo budúcim krízam.
| Doba konania: | |
|---|---|
| Náročnosť: | Pokročilá / Expert |
| Cena: | 400€ + DPH 23% (492€), alebo individuálna (inhouse) |
| Forma: | online (MS Teams) od 9:00 do 16:00 |
Obsah
- Prehľad riadenia rizík banky (high-level):
- úverové riziko (zlyhanie, migrácia, volatilita úverového rozpätia),
- trhové riziko (úrokové riziko zahŕňajúce riziko úrovne sadzieb - level risk, riziko výnosovej krivky a bázické riziko, menové riziko, opčné riziko a riziko trhovej likvidity,
- riziko likvidity a vlastného kreditného spreadu
- Prehľad regulácie bankovníctva (high-level):
- od Basel I po Basel III a následné prispôsobenia bankovej regulácie
- kľúčové regulačné požiadavky týkajúce sa úverového rizika, trhového rizika a rizika likvidity (kapitálové požiadavky a ICAAP, ukazovatele likvidity LCR a NSFR, IRRBB, rámec pre riešenie krízových situácií bánk a TLAC, BRRD v EU)
- Prípadové štúdie, ukážky nedávnych zlyhaní bánk a ponaučenia:
- Lehman Brothers (2008) - príliš vysoká expozícia voči riziku rizikových hypotekárnych úverov, MBS a súvisiacich derivátov
- WaMu - Washington Mutual (2008) - vysoká expozícia voči rizikovým hypotekárnym úverom a následné problémy s likviditou
- Silvergate Capital (2023) - príliš vysoké úrokové riziko v bankovej knihe, následný run a problémy s likviditou
- SVB - Silicon Valley Bank (2023) - príliš vysoké úrokové riziko v bankovej knihe, následný run a problémy s likviditou
- Signature Bank (2023) - banka zatvorená regulačnými orgánmi po hromadnom výbere vkladov spôsobenom vonkajším prostredím a obavami vkladateľov a následnými problémami s likviditou
- Credit Suisse (2023) zapletená do viacerých škandálov, vrátane zlého riadenia, vykázala obrovskú stratu za rok, čo vystrašilo investorov. To všetko spôsobilo odliv vkladateľov a následný kolaps banky.
Kontaktujte nás a získajte viac informácií.
Cieľová skupina
- Bankári, bankoví manažéri a centrálni bankári
- Bankoví odborníci na riadenie rizík
- Odborníci na dodržiavanie predpisov (compliance) a audit
- ALM, Treasury a finančné trhy
- Produktoví a projektoví manageri pre oblasť ALM/Treasury a risk managementu
- Bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (právne oddelenia, middle- a back-office, účtovníctvo, obchodné útvary, IT bankoví experti ....)
Príprava alebo dodatočné štúdium (voliteľné):
Bearning E-learning vo forme textov/skrípt, otázok, viac-úrovňových testov, riešení a vysvetlení. Účastníkom workshopu ponúkame výrazné zľavy (30-50%)!
Lektor 
Martin Macko - svoju kariéru zahájil v bankovníctve v roku 1994 ako dealer na peňažnom a devízovom trhu. Neskôr bol vymenovaný za riaditeľa Treasury a predsedu ALCO v medzinárodnej bankovej skupine. V roku 2007 založil poradenskú spoločnosť Bearning, kde pôsobí ako konzultant a lektor pre odborné bankové vzdelávanie v oblastiach ALM & Treasury, finančných trhov, riadenia rizík, fintech a digitalizácie. Martin je držiteľom viacerých titulov a kvalifikácií: Ing. zo Slovenskej technickej univerzity, ACI Dipl. (ACI Dipl.) od Asociácie finančných trhov ACI FMA, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)® a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™ a Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)® od Corporate Finance Institute.