ALM - riadenie likvidity
Riadenie likviditného rizika je dôležitou súčasťou riadenia aktív a pasív (ALM - Assets and Liabilities Management). ALM musí zabezpečiť správne mapovanie všetkých bilančných položiek, vrátane administrovaných produktov bez splatnosti, pripraviť relevantný výstup (likviditný gap). Dôležité je správne priraďovanie likviditnej prémie (FTP-LQ). Modelovanie administrovaných produktov má svoje špecifiká, a zároveň je potrebné dodržiavať reguláciu.
| Doba konania: | 26. 3. 2025 |
|---|---|
| Náročnosť: | Pokročilá / Expert |
| Cena: | 400€ + DPH 23% (492€), alebo individuálna (inhouse) |
| Forma: | online (MS Teams) od 9:00 do 16:00 |
Obsah
- Úlohy riadenia aktív a pasív (ALM) v banke, vzťahy s Treasury, riadením rizík a kontrolingom
- Vnútorné ceny FTP (Funds Transfer Price) pre riadenie likvidity (LQ) , nastavenie a pravidlá používania v banke, kontingenčné prirážky FTP(LQ), ďalšie FTP(LQ) prispôsobenia
- Identifikácia likviditného rizika s využitím FTP(LQ), počítanie profitability z likviditných rozdielov, likviditná rezerva
- Riadenie likvidity banky:
- Metódy mapovania bilančných položiek banky pre účely riadenia likvidity - replikačné portfóliá pre administrované produkty a položky bez definovanej splatnosti
- Likviditné gapy a meranie rizika likvidity, stanovenie minimálnej likvidity
- Likviditná krivka a likviditné náklady/prémie
- Stresové scenáre pre riadenie likvidity
- Regulačné ukazovatele likvidity (LCR a NSFR)
- Produkty finančných trhov na riadenie likvidity: peňažný trh (Depo, CD, CP, T-bills, Repo, FX swap), trh fixných dlhodobých sadzieb (dlhopisy)
- Proces ILAAP (Internal liquidity adequacy assessment process)
- Príklady a prípadové štúdie z praxe, simulácie a výpočty na modeloch v Exceli, Bearning ALM model (LQ časť) na replikačné portfólio
Kontaktujte nás a získajte viac informácií.
Bearning ALM simulácia
Bearning ALM model je počítačová excelovská simulácia replikačných porfólií. Bilančné položky bez splatnosti a depozitá bez splatnosti môžu byť modelované na ich náhradné splatnosti a použité na riadenie likvidity a úrokového rizika banky.
Cieľová skupina
- ALM/Treasury profesionáli
- Produktoví a projektoví manageri pre oblasť ALM/Treasury
- Risk manageri
- Bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office, compliance ....)
Príprava alebo dodatočné štúdium (voliteľné):
Bearning E-learning vo forme textov/skrípt, otázok, viac-úrovňových testov, riešení a vysvetlení. Účastníkom workshopu ponúkame výrazné zľavy (30-50%)!
Lektor 
Martin Macko - svoju kariéru zahájil v bankovníctve v roku 1994 ako dealer na peňažnom a devízovom trhu. Neskôr bol vymenovaný za riaditeľa Treasury a predsedu ALCO v medzinárodnej bankovej skupine. V roku 2007 založil poradenskú spoločnosť Bearning, kde pôsobí ako konzultant a lektor pre odborné bankové vzdelávanie v oblastiach ALM & Treasury, finančných trhov, riadenia rizík, fintech a digitalizácie. Martin je držiteľom viacerých titulov a kvalifikácií: Ing. zo Slovenskej technickej univerzity, ACI Dipl. (ACI Dipl.) od Asociácie finančných trhov ACI FMA, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)® a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™ a Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)® od Corporate Finance Institute.