ALM Riešenia

Outsourcing riadenia aktív a pasív (ALM)

Poskytuje komplexné riadenie úrokových sadzieb a rizika likvidity pre malé a stredné finančné inštitúcie. Používame najlepšiu technológiu a hĺbkové znalosti riadenia finančných rizík vo viacerých jurisdikciách.

Naše outsourcované riadenie pasív aktív (ALM) poskytuje klientom nízkorizikové efektívne riešenie na podporu ich Treasury/ALM a systému riadenia úrokových sadzieb a likvidity. Využívame najlepšiu technológiu (MORS Software), konfigurovanú na regulačné a priemyselné štandardy a prevádzkovanú skúsenými konzultantmi. Naši klienti profitujú z komplexného pohľadu na ich úrokové sadzby, likviditu a Treasury kreditné riziká.

S minimálnymi investíciami a v priebehu niekoľkých týždňov môžu naši klienti využívať hĺbkové analýzy potenciálnych rizík a príležitostí pre ich súčasnú a budúcu čistú úrokovú maržu a likviditné pozície. To im umožňuje prijímať rozhodnutia na riadenie a kontrolu rizík a informovať o finančnom a strategickom plánovaní.

Naše ALM služby poskytujú:

1.  Okamžité výsledky: Náš ALM outsourcing vám poskytne komplexný pohľad a analýzu vašej súvahy a rizikových pozícií. To vám umožní pochopiť a kontrolovať existujúce a budúce finančné riziká a príležitosti.
2. Nákladovo efektívna alternatíva: Poskytujeme prístup k riešeniam svetovej triedy bez toho, aby naši klienti museli platiť za licenciu a hardvér. Náš prístup je nízkorizikovou a cenovo dostupnou alternatívou k zdĺhavému internému, zdrojovo náročnému a neistému ALM riešeniu.
3. Využitie našich odborných znalostí v oblasti ALM a riadenia rizík na doplnenie vašich existujúcich zdrojov: Prijímanie ľudí, rozvoj a udržanie pokročilých odborných znalostí v oblasti riadenia rizík je výzvou, ktorej čelia mnohé menšie inštitúcie. Okrem tvorby pravidelných reportov, správ a analýz poskytneme vášmu ALM tímu školenia a pomoc pri porozumení a používaní našich prehľadov a databáz na rozhodovanie a na doplnenie existujúcich MIS.
4. Informácie, ktoré usmernia vaše rozhodovanie: získajte informácie nad rámec súladu s predpismi. Vrcholový manažment bude môcť začleniť pokročilé koncepty riadenia rizík do svojho rozhodovacieho procesu ALM (tvorba pozícií, oceňovanie produktov, finančné plánovanie)

Rozsah služieb – riešenia šité na mieru pre vaše ALM

Naše outsourcované ALM  služby poskytujú všetky potrebné prvky na implementáciu robustnej a udržateľnej praxe pri riadení súvahy banky. Spolupracujeme s našimi klientmi na prispôsobení merania a reportingu rizík tak, aby sme našli praktické riešenie prispôsobené špecifickej povahe, veľkosti a zložitosti ich operácií. Vzhľadom na "osvedčené postupy" a regulačné požiadavky v odvetví vám poskytneme prehľad možností a plán na stanovenie a dosiahnutie cieľovej úrovne pre operácie Treasury a riadenia rizík, v súlade s vašimi obchodnými cieľmi a internými a externými očakávaniami.

• Úrokové riziko v bankovej knihe – IRRBB (EaR a EVE - výnosy pri riziku a ekonomická hodnota kapitálu) v rámci používateľom definovaných zmien sadzieb do 60-mesačného časového horizontu.
• Riziko likvidity – regulačné metriky (napr. LCR, NSFR) a interné metriky s použitím 30 až 90-dňového horizontu.
• Výsledky FTP oceňovania na existujúcich a nových obchodoch – zisk z marže a umožnenie riadenia výkonnosti transakcií a produktov.
• Mesačné reporty a analýzy ALCO (k dispozícii PDF a Excel)
• Reporty pri preceneniach a pri splatnosti
• Databáza výsledkov (pre interné generovanie MIS)
• Relevantné trhové údaje
• Podporná dokumentácia (metodika, modely, parametre)

Proces implementácie obvykle trvá cca. 6 týždňov, počas ktorých spolupracujeme s našimi klientmi na mapovaní ich transakcií do vopred vytvorených šablón. Tie sa následne použijú na automatický import do nášho ALM systému. Informácie a reporty sa potom pravidelne poskytujú prostredníctvom našej zabezpečenej webovej stránky. V rámci procesu implementácie načítame a spracujeme dva mesiace historických údajov na testovanie toku dát, konfigurácie a vykazovania na úrovni produktu (ALM a FTP)

Transakcie sú modelované na úrovni nástroja, čo umožňuje rôzne úrovne agregácie na účely vykazovania. Naše ALM riešenie (MORS Software) nám umožňuje modelovať všetky typy bankových produktov (cash a deriváty), vrátane explicitných opcií (cap, floor) a vnorených opcií (administrované produkty, napr. vklady bez splatnosti a kreditné karty), pri predpoklade konštantnej súvahy (regulačný pohľad) alebo pri dynamických predpokladoch (pohľad manažmentu), vrátane statických predpokladov na úrovni podproduktov alebo istého scenára (napr. predčasné splátky,  citlivosť na úrokové sadzby, a iné)

Pomocou klientom definovaných účtov, parametrov a úrovne granularity poskytujeme naše reporty v priebehu niekoľkých pracovných dní (obvykle 2-3). Po prvotnom preskúmaní pokračujeme s reportami na mesačnej báze, vrátane prognóz a citlivosti NII (analýza „čo-ak“), analýza bilančných trendov, monitorovania limitov a spätného testovania z predchádzajúceho mesiaca.

Naši partneri pre ALM riešenia

IBSM Solutions je kanadská firma so sídlom v Toronte a v Mexiku. IBSM Solutions poskytuje odborné znalosti vo všetkých aspektoch riadenia aktív a pasív banky, analýzy profitability a merania výkonnosti. IBSM Solutions pomáha organizáciám implementovať a rozvíjať svoje zručnosti v oblasti Treasury a riadenia rizík, pričom dopĺňa a podporuje interné zdroje na zvládnutie konkurenčných a regulačných výziev.

MORS Software je náš technologický partner. MORS predstavuje výborné komplexné riešenie pre riadenie aktív a pasív (ALM), riadenie likvidity a úrokovej pozície bankovej knihy, ako aj riadenie Treasury banky.

Implementácia interného ALM riešenia

Bearning reprezentuje MORS Software v CEE regióne. Riešenia MORS sú založené na inteligentných a výkonných analýzach, ktoré ponúkajú v reálnom čase reporting pre celú banku. Mnohé finančné inštitúcie používajú MORS na monitorovanie, riadenie a optimalizáciu ich výkonnosti.

Pozrite si viac o implementácii MORS na našom webe tu.

Kontaktujte nás pre viac informácií a poradenstvo pre vaše ALM & treasury.